灵均投资深夜致歉_收沪深交易所限制交易的“罚单”后，宁波灵均深夜致歉

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收沪深交易所限制交易的“罚单”后，宁波灵均深夜致歉

在收到上海和深圳证券交易所同时发出的禁止三天交易并公开批评的“处罚通知”后，2月21日凌晨，价值上百亿的量化私募宁波灵均发布了回应公告。

宁波灵均表示，对于被交易所采取限制交易措施，他们坚决服从；对于产品交易中存在的问题，他们高度关注，进行了深刻的自我反省和审查。2月19日，他们旗下的管理产品全天总体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内的买卖交易量较大，对于因此造成的不良影响，他们真诚道歉！

宁波灵均还表示，作为一个专业的量化投资机构，他们一直对中国股市持有乐观态度并坚持做多。他们的股票头寸始终保持接近满仓的状态。下一步，他们将深入汲取教训，更进一步地学习相关的法律法规和交易规则，真正提升合规意识。并且，他们会通过改进交易模型，严格管控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在整个交易过程中实现平稳交易、均衡交易，从而切实保护正常的市场交易秩序，全力以赴保障投资者的合法权益。

2月20日收盘后，上海和深圳证券交易所同时宣布，从2月20日至2月22日，对宁波灵均名下的相关证券账户实施限制交易措施，并开始对宁波灵均进行公开批评的纪律处分程序。公告显示，2月19日开盘一分钟内，宁波灵均总销售额达到25.67亿元。

一份在行业内流传的宁波灵均《策略运作情况说明》（以下简称《说明》），揭示了他们的全市场选股（领航）模型的持股变动状况。

这个模型的持股变动图表显示，今年1月，宁波灵均的主要持仓集中在中证2000的小盘股上，在2月2日后风格快速转变。2月2日时，中证2000成分股持仓仍有48%，但到2月8日只剩10%，同时沪深300、中证500、中证1000成分股持仓大幅增长。而到2月19日，也就是受到交易所批评不当交易的那一天，他们41%的持仓又回到了中证2000成分股上。

私募排排网显示，宁波灵均旗下的量化产品“灵均量化多空多策略”，产品的净值在今年遭受了大幅度的回调。截至2月8日，年内产品的回报率为-19.92%。

针对业绩的大幅度回调，宁波灵均在上述《说明》中提到了“量化基金危机”的字样，并表示“此次经历的量化基金危机在美国拥有超过50年量化交易历史的市场上也同样发生过”。他们还称，“量化的科学性决定了只要市场出现阶段性的机会，其识别后一定能够跟随市场的反弹，这一点量化投资的历史已经多次证实”。

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