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量化打板策略及其工具演进与未来

2024-05-01 18:37 来源:网络

量化打板策略及其工具演进与未来

注册制对打板策略的影响及未来展望

全面实施注册制后,对于传统的打板策略产生了显著影响,不禁让人疑惑:打板策略是否仍有发展空间?

量化打板速度对比与工具迭代历程

1.0 手动打板时代:

依托于通达信、同花顺等交易软件和L2展示行情,交易延迟高达1秒。该阶段存在明显的滞后性、操作难度大以及撤单标准模糊等问题,手法较为原始。



2.0 量化打板初现:

交易工具升级为QMT、PTrade等配合L1行情和极速柜台,但交易延迟仍超过250毫秒,同样面临委托定位困难和撤单标准不明确的问题。



3.0 极速打板新纪元:

采用策略托管系统、L2逐笔行情、极速柜台及机房托管技术,交易延迟大幅降至3.5毫秒以下,约比手动交易快300倍。这一阶段实现了极低延迟、精确委托定位和清晰的撤单依据。



打板工具的核心需求与功能提升

核心逻辑聚焦于减少交易延迟,同时降低炸板率并提升成交效率。

借助L2行情实时监控,确保买入时机准确,既要防止因提前买入导致无法封板,也要避免过早成交而遭遇炸板风险;同时,要能及时监控封板情况,并具备灵活有效的撤单策略,如遇封单量不足即将炸板的情况,能够迅速撤单。


精准掌握委买排队位置,实时监测自己的委托订单在委买列表中的位置。


完善选股指标体系,实现全市场的高效选票。



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本券商已支持对接极速柜台与L2行情,相关软件筹备完毕,只待合适的策略。对于符合条件且拥有优质策略的投资者,如亟需快速交易执行工具,欢迎关注并与我私信交流。

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