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TRB 暴涨 420% 教你无风险套利 72%!

2024-04-18 15:54
来源:网络

近一月,TRB 币价如火箭般蹿升,各大数据网站与交易所榜单均被其霸屏。然而,交易风险犹存,新手往往难以精准捕捉买卖时机。本文将为您揭示一种无风险套利法,并详述其操作要领。或许您心中疑云未散:“真有无风险套利之说?”且听笔者娓娓道来。

TRB 暴涨 420% 教你无风险套利 72%!

资金费率套利:币圈二级市场的双刃剑

资深玩家皆知,币圈二级市场套利手段大致分两类:一是价差套利,如 SBF 利用跨交易所价差日入千万,累积暴富;二是资金费率套利,本文所探讨的核心。后者又细分为两种:

现货与永续合约的资金费率套利:利用两者间资金费率差异获取收益;


不同交易所的资金费率套利:借助各交易所间资金费率差套利,即本文以 TRB 为例所阐述的方法。



简言之,资金费率套利的关键在于巧妙利用不同交易所间资金费率之异,分别于一平台开空单,另一平台开多单,以此对冲行情波动风险,无论币价涨跌,收益不受影响。核心在于找准开多与开空的交易所,以及精确掌握持仓时间,这一切均依资金费率变动而定。接下来,以 TRB 实例演示无风险套利操作步骤。

TRB 无风险套利实战演练

首要任务是摸清 TRB 在各交易所的资金费率差异及其动态。此刻,币安平台 TRB 资金费率负值高达 -3%,而 Bybit 仅为 -1.66%,二者相差 1.34%,此即我们的盈利点。

假设本金10000美元,操作如下:于币安全仓做多 TRB,同时在 Bybit 全仓做空。为确保开仓价一致,可选择挂单而非市价下单,既能节省手续费,又能同步价格。如此一来,理论利润为134美元,扣除约11%的手续费后,净赚120美元。若采用20倍杠杆,利润翻至2400美元,相当于无风险获得24%的净利润。(提示:交易所间对冲存在爆仓风险,故不推荐高杠杆操作。)

操作中需关注以下要点:

资金费率结算时间:多数交易所每8小时结算一次,但 Bybit 上的 TRB 结算周期仅4小时。务必留意结算时资金费率变化,以便判断持仓时长。只要结算时价差依旧,即可持续套利。每结算一次,即收割一次24%的净利润。若价差维持一天,经历三次结算,净利润可达惊人的72%。此外,使用第三方网站时,开单前务必核实交易所实际资金费率是否准确。



交易所间资金费率差异成因探析

交易所间资金费率之所以存在差异,主要缘于以下几个因素:


    市场供求关系:资金费率受合约市场供求关系调控。当某交易所多头(买方)过剩,而另一交易所空头(卖方)占优时,资金费率机制会介入,刺激对冲交易。供需失衡导致交易所间资金费率产生差异。


    交易所策略与规定:各交易所对资金费率的计算方法、调整频率等各有章法。有的采用独特算法或公式计算费率,有的按不同时间间隔调整。这些差异会进一步拉大交易所间资金费率差距。


    市场深度与流动性:交易所的市场深度与流动性直接影响资金费率。深度浅、交易量小的交易所,资金费率波动性较大。反之,深度深、流动性强的交易所,众多参与者能有效平衡市场需求,减小资金费率差异。



    资金费率套利策略要点提示

    尽管资金费率套利看似低风险,实则暗藏危机。遵循以下建议,可助您稳健操作,降低风险:


      降杠杆,防爆仓:尽管永续合约与现货价格趋于一致,资金费率套利看似安稳,但仍需敬畏市场,提防极端价格波动引发爆仓。


      做足功课,选准币种:欲借资金费率策略盈利,须深入研究目标币种及其资金费率详情,优选高费率且持续时间长的币种。


      理性投入,管控风险:部分小币种市场深度不足,大额资金投入可能导致滑点过大。部分交易所提供滑点包赔服务,值得考虑。


      避免频繁换币,节省成本:高频调仓、更换对冲币种不仅会产生高额手续费,还可能使赚取的利润被交易成本侵蚀。



      总而言之,资金费率套利虽能带来稳定收益,却并非毫无风险。极端行情下,无论价格向哪方剧烈波动,另一方头寸都有爆仓风险。因此,进行资金费率套利时,务必考虑如何控制仓位、规避爆仓,同时关注交易手续费、市场深度等因素。牢记:投资有风险,入市需谨慎!

      注:本文观点仅代表作者立场,不构成投资建议,亦不应视作税务、会计、法律、商业、财务或监管建议。在做出任何投资决策前,请务必寻求独立的专业意见,包括有关税务后果的咨询。

      作者:公·号 KeplerResearch

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